Московская биржа запускает сервис алгоритмической торговли TWAP (Time Weighted Average Price) - заявки, равномерно исполняющие заданный объём в течение выбранного интервала времени

Напоминаем, что на рынке акций и паёв запускается сервис алгоритмической торговли Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно реализовывать заданный объём на покупку/продажу актива в течение выбранного временного интервала.

TWAP-заявки доступны в «Режиме основных торгов Т+» ( TQBR) для акций и депозитарных расписок. Подавать заявки можно через терминал MOEX Trade SE или шлюзовой интерфейс для сервисных подключений.

Если объём заявки реализован не полностью, алго-модуль перераспределяет остаток на последующие итерации.

Ограничения:

• Макс. объём пакета — 1 млн лотов;
• Макс. объём одной итерации — 10 000 лотов (при превышении пакет отклоняется).

Заявки не выставляются в периоды аукциона и перерывов — объём перераспределяется.

Презентация с особенностями исполнения алгоритмической заявки доступна по ссылке: https://www.moex.com/media/zayavka-twap.pdf.

TWAP-заявки уже доступны для тестирования на выделенном тестовом контуре Т1 фондового рынка (https://www.moex.com/s437). В промышленном контуре сервис будет доступен с22 июня 2026 года.

Структура XML-отчётов об исполнении TWAP-заявок (SEM02, SEM03, SEM42, SEM102, SEM122) доступна по ссылке: https://www.moex.com/ru/documents/943.