ЦБ введёт норматив валютной ликвидности и повысит минимальный капитал банков до ₽3 млрд – Интервью Александра Данилова Интерфаксу

Главное из интервью директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова агентству «Интерфакс»:

• Норматив валютной ликвидности (новая идея):
  – ЦБ вернулся к идее введения норматива после скачка ставок по юаням в марте 2026 года.
  – Банки управляют валютной позицией по объёму, но не по срокам (длинные кредиты фондируются короткими вкладами).
  – Цель – обеспечить покрытие оттоков и снизить давление на валютный рынок.
  – Обсуждается два типа норматива: один для покрытия стрессовых оттоков, другой – структурный (чтобы активы и пассивы были сопоставимы по срокам).
  – Будут предусмотрены периоды «восстановления» норматива (аналогично ОВП).

• Системно значимые банки (СЗКО):
  – Новая методика определения СЗКО будет применяться осенью 2027 года. Количество СЗКО может вырасти (возможно попадание банков маркетплейсов).
  – Дифференцированные надбавки за системную значимость: планируются в диапазоне 1–2,5% (менее крупные – 1%, крупнейшие – до 2,5%). Внедрение – с 2029 года.
  – Дискуссия о количестве групп системной значимости и величине надбавок продолжится до конца 2026 года.

• Повышение минимального капитала банков:
  – Для банков с универсальной лицензией – с ₽1 млрд до ₽3 млрд.
  – Для банков с базовой лицензией – с ₽0,3 млрд до ₽1 млрд.
  – Повышение будет поэтапным с 2028 до 2030 года.
  – Для банков, входящих в «альянсы» (объединения с управляющей компанией) или банковские группы, требования будут предъявляться к совокупному капиталу.
  – Те, кто не сможет, могут сменить тип лицензии.

• Оценка экономического положения (ОЭП) и взносы в ФОСВ:
  – ЦБ дорабатывает методику (планирует опубликовать новую концепцию в июне 2026 года, внедрить с 2028 года).
  – Отказались от введения показателя высокорискованных активов (ВРА).
  – Смягчили оценку франшизы для небольших банков (слабая рыночная позиция не будет ухудшать итоговую группу, если другие показатели хорошие).
  – Логика «рискованный банк платит больше» сохраняется.
  – ОЭП будет использоваться при отборе санаторов, агентов АСВ, открытии филиалов за рубежом, но не будет влиять на применение льгот по стимулирующему регулированию.

• Концентрация кредитных рисков (Н6/Н21):
  – ЦБ отказывается от нового норматива Н30, но модифицирует Н6/Н21: риск-веса убираются, кредит будет учитываться по полной сумме (целевой лимит – 25% капитала).
  – Для банков с базовой лицензией лимит – 20%.
  – Для нарушения концентрации вводится экономический стимул – повышенный взнос в ФОСВ (механизм будет действовать до тех пор, пока банки не выйдут на целевые значения).
  – Банки смогут использовать CDS и ЦФА для перераспределения концентрации.
  – Для банков, которые не выполняют норматив, ЦБ сможет утверждать планы снижения концентрации (без применения надзорных мер при их соблюдении).
  – Нововведения планируются с 2028 года.

• Регулирование криптовалют:
  – Лимит на вложения банков в криптоактивы – 1% от капитала. Экспозиция полностью вычитается из капитала (риск-вес 1250%).
  – В лимит входит только позиция самого банка, клиентская позиция исключена (но по ней будет компонент операционного риска с риск-весом 50% из-за рисков взлома).
  – Предусмотрен неттинг для инструментов без риска блокировки (биржевые ПФИ, инструменты локальной инфраструктуры с расчётами в рублях).

• Реформа субординированных инструментов:
  – Повышение триггера списания субордов (включаемых в капитал первого уровня) с 5,125% до 6,5% для всех банков.
  – При снижении любого из нормативов Н1.1/Н1.2/Н1.0 ниже порогов будут ограничиваться выплаты купонов.
  – Механизм восстановления суборда после списания (с запретом дивидендов до восстановления, а через три года – ограничение прироста активов).
  – Отказ от требования «вечности»: достаточно срока не менее 10 лет (но контролируется амортизация, чтобы не было пиковых погашений).
  – Повышение предельной ставки: для субордов с фиксированной ставкой – 15%, для плавающих – «ключевая ставка + 10 п.п.».
  – Новые требования не ретроспективны, старые выпуски остаются в капитале до погашения.
  – Изменения могут заработать к концу 2027 года; обсуждается возможность «переходного периода» с использованием новых параметров до принятия законов о восстановлении.

• Реструктуризация кредитов (информационное письмо):
  – ЦБ продлит действие рекомендаций до конца первого полугодия 2026 года.
  – Проблема: некоторые банки не соблюдают дух положения 590‑П, завышая оценку финансового положения заёмщика (чтобы не создавать резервы).
  – В 2027 году ЦБ доработает 590‑П, введёт «барьерные факторы» (предельные уровни долговой нагрузки), которые будут автоматически признавать финансовое положение плохим