Мосбиржа с 19 мая начинает торги фьючерсом на Индекс RUONIA, код контракта - RUONIA (Краткий код - RF)

9 мая 2026 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги фьючерсными контрактами на индекс RUONIA. Новый инструмент расширит возможности участников по управлению процентным риском и реализации стратегий, связанных с динамикой рублевых ставок.

Новый контракт позволит частным и институциональным инвесторам открывать позиции на будущую динамику индекса RUONIA, хеджировать процентный риск портфелей ценных бумаг и прочих активов и пассивов, подверженных процентному риску. Также фьючерс на индекс RUONIA может быть использован для реализации торговых и арбитражных стратегий между инструментами денежного, долгового и срочного рынков.

Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи:

«Мы рады предложить индустрии новый инструмент для управления процентными рисками, что особенно актуально в текущих условиях. Стратегии, которые могут быть реализованы с помощью фьючерса на индекс RUONIA, будут доступны не только банкам, но и управляющим компаниям, казначействам, активным трейдерам. По мере увеличения ликвидности фьючерса он может в перспективе стать дополнительным ориентиром для инвесторов, демонстрирующим ожидания рынка в отношении процентной ставки».

Параметры фьючерсного контракта на индекс RUONIA:

• Базовый актив — Индекс RUONIA, рассчитываемый и публикуемый Банком России;
• Код контракта – RUONIA (Краткий код — RF);
• Шаг цены — 0,0001 пункта;
• Стоимость шага цены — 1 российский рубль.

Исполнение контрактов – каждый квартал. Последним днем заключения контракта является первый торговый день марта, июня, сентября и декабря. В качестве цены исполнения будет использоваться значение индекса RUONIA, рассчитанное и опубликованное Банком России в последний день заключения контракта, округленное до четырех знаков после запятой по правилам математического округления.

С 19 мая инвесторам станут доступны контракты с исполнением в сентябре, декабре 2026 года и марте, июне 2027 года: RUONIA-9.26 (RFU6), RUONIA-12.26 (RFZ6), RUONIA-3.27 (RFH7), RUONIA-6.27 (RFM7).

Для управления процентными рисками на сроках от одного года до 10 лет участникам торгов доступны процентные свопы на ключевую ставку Банка России, ставки RUSFAR и RUONIA, а также опционы cap и floor, обращающимися на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

Индекс RUONIA отражает накопленную стоимость одного российского рубля, капитализированного по ставке RUONIA с первой даты расчета – 11 января 2010 года. Цена фьючерса на индекс RUONIA будет показывать оценку рынком значения индекса RUONIA на дату экспирации контракта.

Спецификация фьючерса на Индекс RUONIA размещена на сайте Московскойбиржи.