Результаты стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария показали снижение достаточности капитала на 2,6 п. п. до 9,3%. Это выше минимального норматива — годовой отчет ЦБ

Результаты надзорного стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,6 п.п., до 9,3%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России.

В 2025 году регулятор провел ежегодное надзорное стресс-тестирование банков по методу bottom-up, когда кредитные организации рассчитывают стресс-тесты самостоятельно с использованием собственных моделей прогнозирования по единому стресс-сценарию. Банк России осуществляет их проверку, корректировку и свод результатов.

Исследование охватывало 22 крупнейших банка, включая все системно значимые кредитные организации (СЗКО). В качестве сценария использовались предпосылки и параметры стрессового сценария «Рисковый (Глобальный кризис)» из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. Предпосылки сценария предусматривали в том числе существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на РФ.

В фокусе внимания был детальный анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банков. По результатам был оценен потенциальный объем досоздания резервов под возможные потери в стрессе по крупнейшим заемщикам. Результаты стресс-теста показали, что накопленный банками запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери: достаточность капитала может снизиться в совокупности на 2,6 п.п., но в целом сохранится на уровне, превышающем минимальное значение норматива (9,3% по итогам стресса).

www.interfax.ru/business/1079132

www.cbr.ru/Collection/Collection/File/59752/ar_2025.pdf